Искусственный интеллект AI от компании IQ Smart Capital для инвестиций

Современнее технологии работы с большими массивами данных дают невероятные возможности для анализа и прогнозирования, извлечения ценности из доступной информации. Технологии искусственного интеллекта в инвестициях не исключение, они позволяют анализировать большие массивы рыночных данных, выявлять тенденции и закономерности, а также дают возможность настраивать параметры портфеля для получения необходимого потенциала доходности и минимизации риска портфеля.

Искусственный интеллект от компании IQ Smart Capital в инвестициях

Разработанный компанией IQ Smart Capital искусственный интеллект обрабатывает рыночные исторические данные активов портфеля и предлагает возможные комбинации весов каждого отдельного актива в портфеле, для получения наилучшего результата с учетом степени риска всего портфеля.

Данные анализируются каждый день на скользящей основе и учитывают множество параметров каждого отдельного актива, а также поведение индекса широкого рынка S&P500. Система предлагает распределение капитала между активами портфеля, рассчитывает уровень рыночного риска портфеля (Beta), рассчитывает уровень волатильности портфеля (Standard Deviation Annualized) и ожидаемую доходность всего портфеля (Expected Return Annualized). 

Искусственный интеллект от компании IQ Smart Capital открывает невероятные возможности для получения доходности, которая извлекается из неэффективности рынка. Такая неэффективность анализируется нашим искусственным интеллектом и при возникновении возможности извлечения значительной выгоды, искусственный интеллект помогает принять решение о наилучшей точке входа в рынок для всего портфеля, позволяет эффективно распределить капитал внутри портфеля, при этом оптимизировать ожидаемую доходность и минимизировать риск.

Какие данные анализирует искусственный интеллект IQ Smart Capital?

Искусственный интеллект от компании IQ Smart Capital анализирует исторические цены всех активов портфеля, поведение цен, волатильность, корреляцию, ассиметричные всплески, а также анализирует поведение секторов экономики США и индекса широкого рынка S&P500.

Система анализирует несколько факторов поведения каждого актива в секторе, поведение актива по отношению к рынку и к своему сектору. Кроме этого, система искусственного интеллекта учитывает параметры индекса волатильности CBOE VIX Volatility Index, что дает возможность дополнительно анализировать и учитывать поведение индекса волатильности. 

Преимущества AI от IQ Smart Capital для долгосрочного инвестора

Самое главное преимущество искусственного интеллекта от компании IQ Smart Capital – это возможность самостоятельно строить границу эффективности (Efficient Frontier) для конкретного портфеля, подбирать оптимальные параметры ожидаемой доходности и риска для этого портфеля. При этом допустимые варианты распределения капитала в портфеле, которые предложил искусственный интеллект могут быть дополнительно адаптированы алгоритмом ИИ для каждого такого варианта.

Все эти технологии искусственного интеллекта от компании IQ Smart Capital дают возможность принять решение по ожидаемой доходности и риску для наилучшего оптимального применения параметров портфеля, который будет опережать доходность рынка на единицу риска.

Такой подход помогает принять и выбрать наилучшее соотношение ожидаемой доходности и риска для конкретного риск профиля конкретного инвестора (то есть для нужного именно ему уровня толерантности к риску). Это значит, что один и тот же инвестиционный портфель может быть адаптирован ИИ для инвесторов с разным профилем риска, и иметь разный потенциал роста стоимости портфеля.

AI от компании IQ Smart Capital при построении портфеля инвестора

Искусственный интеллект от компании IQ Smart Capital пока на данной стадии своего развития работает с конкретным списком активов, которые предложил клиент или инвестор. И пока не может самостоятельно подбирать активы в портфель, но может отфильтровывать по внутреннему рейтингу активы, которые имеют наилучший потенциал превосходства рынка на единицу риска.

При построении портфеля инвестора искусственный интеллект обрабатывает конкретный список активов и при этом самостоятельно не рекомендует инвестировать, покупать или удерживать активы в портфеле, а рассчитывает наиболее оптимальное соотношение (комбинацию) активов в этом портфеле.

Основной акцент технологии искусственного интеллекта от компании IQ Smart Capital сделан на оптимизацию потенциала ожидаемой доходности портфеля на единицу риска, что дает возможность получить наилучшее оптимальное соотношение весов активов в портфеле для минимизации риска и получения оптимальной ожидаемой доходности.

Все это в итоге приводит к получению положительной альфы (Jensen’s Alpha) для конкретного портфеля на среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования. Именно положительная Alpha в конечном итоге является результатом работы искусственного интеллекта для инвестиционного портфеля.

Искусственный интеллект IQ Smart Capital и неэффективность рынка

Эта непонятная и необъяснимая сущность – неэффективности рынка, которую многие не признают, была положена в основу работы наших специалистов по созданию искусственного интеллекта. В большинстве своем розничные инвесторы и менеджеры институциональных инвестиционных фондов ведут себя рационально, испытывают страх и умеренное желание получить доходность на вложенный капитал. Но, так ли это на самом деле, ведь люди ведут себя иногда абсолютно иррационально?

Информация, которая доступна всему рынку, которая видна и понятно иногда не используется в полной мере для принятия инвестиционных решений, возможно банальная человеческая лень заставляет отказаться от возможностей, которые появляются на рынке. 

Часто институциональные инвесторы просто уже инвестированы на 95-98% чтобы менять свой портфель ради появляющихся очевидных рыночных возможностей, поскольку набрать крупные позиции и привести портфель к нужному балансу достаточно сложно и затратно. К тому же стратегии институциональных инвесторов как правило имеют свои ограничения и лимиты риска.

Искусственный интеллект от компании IQ Smart Capital позволяет увидеть возникающую неэффективность рынка и сформировать инвестиционный портфель в такой пропорции, которая принесет наилучшую оптимальную доходность на единицу риска и будет иметь высокий потенциал получения положительной альфы на среднесрочном и долгосрочном горизонте инвестирования.

---

Хотите узнать больше о возможностях инвестирования в акции США? Посетите главную страницу IQ Smart Capital, где мы предлагаем все необходимое для успешного старта на американском рынке акций. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями, аналитическими обзорами и стратегиями инвестирования, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Не упустите свой шанс на финансовый успех!