Безкоштовні консультації

Штучний інтелект AI від компанії IQ Smart Capital для інвестицій

Штучний інтелект AI від компанії IQ Smart Capital для інвестицій

Переваги штучного інтелекту від IQ Smart Capital для довгострокового інвестора

Сучасні технології роботи з великими масивами даних дають неймовірні можливості для аналізу та прогнозування, отримання цінності з доступної інформації. Технології штучного інтелекту в інвестиціях не виняток, вони дозволяють аналізувати великі масиви ринкових даних, виявляти тенденції та закономірності, а також дають можливість налаштовувати параметри портфеля для отримання необхідного потенціалу прибутковості та мінімізації ризику портфеля.



Штучний інтелект компанії IQ Smart Capital в інвестиціях

Розроблений компанією IQ Smart Capital штучний інтелект обробляє ринкові історичні дані активів портфеля та пропонує можливі комбінації ваг кожного окремого активу в портфелі для отримання найкращого результату з урахуванням ступеня ризику всього портфеля.


Дані аналізуються щодня на ковзній основі та враховують безліч параметрів кожного окремого активу, а також поведінку індексу широкого ринку S&P500. Система пропонує розподіл капіталу між активами портфеля, розраховує рівень ринкового ризику портфеля (Beta), розраховує рівень волатильності портфеля (Standard Deviation Annualized) та очікувану прибутковість всього портфеля (Expected Return Annualized).


Штучний інтелект від компанії IQ Smart Capital відкриває неймовірні можливості для отримання прибутковості, яка з’являється з неефективності ринку. Така неефективність аналізується нашим штучним інтелектом і при виникненні можливості отримання значної вигоди, штучний інтелект допомагає прийняти рішення про найкращу точку входу в ринок для всього портфеля, дозволяє ефективно розподілити капітал усередині портфеля, при цьому оптимізувати очікувану прибутковість та мінімізувати ризик.



Які дані аналізує штучний інтелект IQ Smart Capital?

Штучний інтелект компанії IQ Smart Capital аналізує історичні ціни всіх активів портфеля, поведінку цін, волатильність, кореляцію, асиметричні сплески, а також аналізує поведінку секторів економіки США та індексу широкого ринку S&P500.


Система аналізує кілька факторів поведінки кожного активу в секторі, поведінка активу стосовно ринку та свого сектора. Крім цього, система штучного інтелекту враховує параметри індексу волатильності CBOE VIX Volatility Index, що дає можливість додатково аналізувати та враховувати поведінку індексу волатильності.



Переваги AI від IQ Smart Capital для довгострокового інвестора

Найголовніша перевага штучного інтелекту від компанії IQ Smart Capital – це можливість самостійно будувати межу ефективності (Efficient Frontier) для конкретного портфеля, підбирати оптимальні параметри очікуваної прибутковості та ризику цього портфеля. При цьому допустимі варіанти розподілу капіталу в портфелі, які запропонував штучний інтелект, можуть бути додатково адаптовані алгоритмом AI для кожного такого варіанту.


Всі ці технології штучного інтелекту від компанії IQ Smart Capital дають можливість ухвалити рішення щодо очікуваної прибутковості та ризику для найкращого оптимального застосування параметрів портфеля, який випереджатиме прибутковість ринку на одиницю ризику.


Такий підхід допомагає прийняти і вибрати найкраще співвідношення очікуваної прибутковості та ризику для конкретного ризик-профілю конкретного інвестора (тобто для необхідного саме йому рівня толерантності до ризику). Це означає, що той самий інвестиційний портфель може бути адаптований AI для інвесторів з різним профілем ризику, і мати різний потенціал зростання вартості портфеля.



AI від компанії IQ Smart Capital при побудові портфеля інвестора

Штучний інтелект від компанії IQ Smart Capital поки що на даній стадії свого розвитку працює з конкретним списком активів, які запропонував клієнт чи інвестор. І поки що не може самостійно підбирати активи в портфель, але може відфільтровувати за внутрішнім рейтингом активи, які мають найкращий потенціал перевершення ринку на одиницю ризику.


При побудові портфеля інвестора штучний інтелект обробляє конкретний список активів і навіть самостійно не рекомендує інвестувати, купувати чи утримувати активи в портфелі, а розраховує найбільш оптимальне співвідношення (комбінацію) активів у цьому портфелі.


Основний акцент технології штучного інтелекту від компанії IQ Smart Capital зроблено на оптимізацію потенціалу очікуваної прибутковості портфеля на одиницю ризику, що дає можливість отримати найкраще оптимальне співвідношення активів у портфелі для мінімізації ризику та отримання оптимальної очікуваної прибутковості. 


Усе це зрештою призводить до отримання позитивної альфи (Jensen's Alpha) для конкретного портфеля на середньостроковому та довгостроковому горизонті інвестування. Саме позитивна Alpha зрештою є результатом роботи штучного інтелекту для інвестиційного портфеля.



Штучний інтелект IQ Smart Capital та неефективність ринку

Ця незрозуміла сутність – неефективності ринку, яку багато хто не визнає, була покладена в основу роботи наших фахівців зі створення штучного інтелекту. Здебільшого рітейл інвестори та менеджери інституційних інвестиційних фондів поводяться раціонально, відчувають страх та помірне бажання отримати прибутковість на вкладений капітал. Але чи так це насправді, адже люди поводяться іноді абсолютно ірраціонально?


Інформація, яка доступна всьому ринку, яку видно і зрозуміло іноді не використовується повною мірою для прийняття інвестиційних рішень, можливо, банальна людська лінь змушує відмовитися від можливостей, які з'являються на ринку.


Часто інституційні інвестори просто вже інвестовані на 95-98% щоб змінювати свій портфель заради очевидних ринкових можливостей, оскільки набрати великі позиції і привести портфель до потрібного балансу досить складно і витратно. До того ж, стратегії інституційних інвесторів зазвичай мають свої обмеження та ліміти ризику.


Штучний інтелект від компанії IQ Smart Capital дозволяє побачити неефективність ринку, що виникає, і сформувати інвестиційний портфель у такій пропорції, яка принесе найкращу оптимальну прибутковість на одиницю ризику і матиме високий потенціал отримання позитивної альфи на середньостроковому та довгостроковому горизонті інвестування.

Штучний інтелект від компанії IQ Smart Capital для інвестицій
Штучний інтелект від компанії IQ Smart Capital для інвестицій
Замовити штучний інтелект компанії IQ Smart Capital, Київ, Україна
Сучасні технології AI - для інвестицій, Україна
Розробка штучного інтелекту для інвесторів та трейдингу
Збільшення ефективності портфеля інвестора

Збільшення ефективності портфеля інвестора

Глибокий багаторівневий аналіз активів та технології штучного інтелекту від компанії IQ Smart Capital. Підвищення прибутковості та мінімізація ризику.

Індивідуальні рішення AI від компанії IQ Smart Capital

Індивідуальні рішення AI від компанії IQ Smart Capital

AI виконує підбір ефективної структури портфеля для рівня ризику. Консолідація ключових факторів прибутковості портфеля на одиницю ризику.

Наші Експерти

Професійний Фінансовий інжиніринг та менеджмент ризиків портфельних інвестицій. Дослідження та аналіз фондового ринку, інвестиції в акції США та Європи. Розробка кількісних інвестиційних стратегій, Smart-Beta стратегій та Стратегій відносної прибутковості.


Вивчав інвестиційний менеджмент та фінанси у Business School MIM-Kyiv. Проходив навчання у Tepper School of Business при університеті Carnegie Mellon University (США).


Багаторічний досвід управління бізнесом, підприємець з 25-річним стажем. Має ступінь MBA від Business School MIM-Kyiv, магістр права, спеціаліст у галузі фінансового та банківського права.

Zair Iusupov

CEO and Chief Investment Strategist

Private Wealth Management, Development of Investment Strategies and Investment Advisory